11 рыночных корреляций, которые должен использовать успешный трейдер

Каждый трейдер ищет что-то, что даст ему преимущество перед другими. Торговля как таковая — это одно большое соревнование, в котором есть победители, с одной стороны, и проигравшие, с другой. Как и в любом соревновании, мы должны постоянно работать друг над другом. Стоять на месте — значит быть впереди конкурентов. Действительно хороший лид может дать вам понимание корреляции между активами. В этом случае вы анализируете настроение на рынке в целом. Ваша оценка более точна, и если что-то изменится, вы узнаете раньше.
В этой статье мы познакомим вас с 11 корреляциями, которые должен знать каждый трейдер и инвестор. Помните о них, и ваш заработок на форексе будет только расти.

1. Фондовые индексы и инструменты хеджирования

Это простое правило. Когда акции падают, на рынках возникает страх. Когда инвесторы боятся, они покупают активы, которые менее чувствительны к глобальной экономической ситуации и сохранили свою стоимость во времена кризиса в прошлом. Эти активы в основном включают драгоценные металлы (золото, серебро, платину и т. Д.), Японскую иену и государственные облигации. В случае падения акций они часто ведут себя наоборот, их стоимость увеличивается. Например, рост цен на драгоценные металлы не всегда означает ожидаемое падение акций. Необходимо воспринимать картину в целом и видеть, все ли рисковые активы в целом укрепляются, а акции при этом теряют динамику. В противном случае это может означать только более высокий спрос на товары и готовность инвесторов не держать наличные.

2. Нефть и фондовые индексы

Спрос на нефть сильно зависит от мировой экономической ситуации. Более низкая экономическая активность = меньше продукции = меньше потребности в транспортировке продуктов = меньший спрос на нефть. Падение индексов в основном связано с экономическими проблемами, поэтому их развитие сильно влияет на нефть.

3. CAD и нефть

Нефть — важный продукт для канадской экономики. Цена на нефть влияет на экономику и ее будущие доходы от продажи нефти. Стоимость нефти и канадского доллара часто положительно коррелирует, когда цена на нефть растет, как и канадский доллар.

4. Доллары США, NZD.USD и USD.CAD

Все эти валюты принадлежат странам, которые принадлежат к аналогичной группе экономик, которые зависят от экспорта и, следовательно, в значительной степени от общей геополитической ситуации. Австралия зависит от экспорта металлов, Канада зависит от нефти, а продукты питания важны для Новой Зеландии.

5. Фондовые индексы и AUD.USD

Поскольку экономическое положение стран сильно влияет на их экспорт, существует логическая взаимосвязь между движением чувствительных к экспорту валют и фондовых индексов. Неуклонно растущая стоимость австралийского доллара часто указывает на позитивный взгляд на общую геополитическую ситуацию, что необходимо для стабильного и здорового роста индексов. Сейчас мы формируем общую картину, когда видим, что все имеет цепную связь со всем. На первый взгляд может быть непонятно, что может означать очевидный восходящий тренд пары USD.CAD для нашей позиции в золоте. Однако мы можем подойти к этому через цепочку отношений, которые мы можем вывести из вышеупомянутых корреляций. Например, если есть сильный восходящий тренд по USD.CAD, это, скорее всего, означает нисходящий тренд по нефти. Нефть имеет тенденцию падать при ухудшении экономической ситуации, что оказывает понижательное давление на индексы. Падение индексов часто вызывает страх и интерес к хеджированию активов. Золото должно появиться из этой цепочки как потенциально растущий актив. Все взаимосвязи целесообразно воспринимать как единое целое. Таким образом, мы можем сделать вывод, когда на рынке присутствует страх, который очень часто отражается во всех инструментах, и корреляции работают идеально, а когда это только избыток предложения или спроса на любой из инструментов в цепочке. Корреляции не являются гарантией, но они являются хорошим ориентиром для определения тенденций. Если мы знаем корреляции, мы анализируем больше свидетельств, чтобы сформировать общее представление, а не только то, которое может быть искажено по данному активу.

6. Золото и USD.JPY

Корреляция — 82,40% означает очень отрицательную взаимосвязь. Когда золото растет, несколько USD.JPY падают. Золото и японская иена двигаются очень похоже. Активы ведут себя очень похоже, особенно во время падающих акций, когда основным фактором на рынке является страх. В период роста в игру вступают, в частности, экономические факторы, такие как национальные экономические переменные США и Японии и промышленный спрос на золото.

7. JPY и DAX

Корреляция 60,4%. Японская иена и индекс DAX очень волатильны и чувствительны к любым изменениям рыночной ситуации. Если риск уменьшается, оба субстрата часто увеличиваются. Пара AUD.JPY является отличным индикатором страха на самих рынках, поскольку сочетает в себе две валюты, которые очень сильно реагируют на геополитическую ситуацию.

8. CZK и USD.JPY

Корреляция -75,7%. Связь проистекает в основном из пары EUR.USD , которая имеет доминирующее влияние на развитие силы евро в паре EUR.CZK и силы доллара в  паре USD.JPY .

9. Золото и серебро

Корреляция 73,1%. По умолчанию золото более волатильно и лучше реагирует на опасения рынка. Серебро в большей степени зависит от промышленного спроса, так как оно также чаще используется в промышленности. Например, если акции падают, а золото растет, а серебро — нет, мы можем ожидать, что после того, как падение остановится, золото должно быстро вернуться, поскольку рост был вызван только страхом, а не общим спросом, что также отразилось бы на серебре.

10. Доллары США и доллары США в чешских кронах.

Корреляция — 94,1%. EUR и CZK принадлежат к одной корзине европейских валют и движутся одинаково. Если мы хотим совершить сделку по USD.CZK, мы также должны посмотреть на EUR.USD, если, на наш взгляд, ситуация выглядит так.

11. USD и CHF.JPY

Корреляция 77,6%. Основная причина корреляции — отрицательное отношение австралийского доллара к риску и, наоборот, положительное отношение японской иены во второй паре.

Описанные корреляции являются руководством?

Эти соотношения могут меняться со временем, поэтому необходимо постоянно следить за ними и менять свое мнение об их важности. По сути, их логика не меняется, но необходимо иметь в виду переменную силу корреляции, а также возможную временную задержку. Однако вы, несомненно, можете использовать их в качестве руководства для всестороннего анализа. Если вы это сделаете, мы будем впереди. Вы станете лучшим трейдером.

Категория: Новости | Добавил: Администратор
Дата: 27.03.2021 | Комментарии: Комментировать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *